Konferencja 2018 - KN Ekonometryk

Data Science? AGHree!

Dzień 1

08:30 - 10:00

Analiza danych — pułapki czyhające na nas wszystkich

Estimote
Prelekcja PL
Opis prelekcji

W prezentacji zostanie poruszony aspekt najczęściej popełnianych błędów związanych z analizą danych, z którymi można zetknąć się podczas pracy zawodowej. Wyjaśnione zostanie także to, w jaki sposób można ich unikać. Poruszane tematy dotyczyć będą szeroko pojętej statystyki, błędów poznawczych oraz dobrych praktyk w pracy z danymi.

Prelegent

Michał Stęchły — absolwent fizyki na UJ oraz automatyki i robotyki na AGH (EAIIB). Pracuje w Estimote na stanowisku "Researcher/Software Engineer". Zajmuje się głównie dwoma projektami: Indoor Location (system nawigacji wewnątrz budynków) oraz Automapping (automatyczne tworzenie planów pomieszczeń).

10:00 - 11:30

Analiza czynnikowa jako narzędzie wspomagające budowę wskaźników kompozytowych

AGH
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Celem referatu będzie omówienie możliwości zastosowania analizy czynnikowej w budowie wskaźników kompozytowych. W części empirycznej zostanie zaprezentowany przykład budowy wskaźnika jakości życia w polskich miastach.

Prelegent

Doktor Łukasz Lach — adiunkt w Samodzielnej Pracowni Zastosowań Matematyki w Ekonomii przy Wydziale Zarządzania AGH. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu stosowania narzędzi matematycznych w ekonomii. Za swoją wieloletnią pracę, prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w skali międzynarodowej został w ubiegłym roku nagrodzony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Studentom znany jest z prowadzenia takich przedmiotów jak: Analiza Input-Output, Ekonometria, Statystyka, Ekonometria Finansowa, Ekonometria wielowymiarowa, Szeregi Czasowe.

12:00 - 13:30

Wycena opcji koszykowych metodą Monte Carlo

AGH
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Omówimy jak wyceniać opcje koszykowe w ramach wielowymiarowego modelu Blacka Scholesa. W trakcie wykładu zobrazujemy implementację metody używając VBA. Pokażemy również jak można zwiększyć dokładność obliczeń nie zwiększając liczby symulacji.

Prelegent

Doktor Maciej Capiński — pracuje w Katedrze Równań Różniczkowych na Wydziale Matematyki Stosowanej. W pracy naukowej zajmuje się matematyką finansową oraz problemami stabilności w układach dynamicznych. W polu jego szczególnych zainteresowań leży badanie dyfuzji w równaniach ciał niebieskich.

13:30 - 15:00

Eksploracja tekstu z R

AGH
Warsztaty PL
Opis warsztatów

Prezentacja metod analizy danych tekstowych w R z wykorzystaniem pakietu tidytext. Weryfikacja jakie elementy recenzji win przez sommelierów są charakterystyczne dla win z poszczególnych krajów. Wizualizacja wyników przy pomocy pakietu ggplot2. W drugiej części warsztatów uczestnicy spróbują wykorzystać zaprezentowane metody w czasie wykonywania zaproponowanych ćwiczeń.

Prelegent

Artur Machno — asystent na Wydziale Zarządzania AGH z doświadczeniem w branży finansowej, m.in. jako menedżer ds. modelowania ryzyka w UBS. Z wykształcenia matematyk, absolwent UJ oraz Uniwersytetu VU w Amsterdamie.

WAŻNE: Aby w pełni skorzystać z tego wystąpienia należy pobrać oraz zainstalować R oraz RStudio.

15:30 - 17:00

MMM: ekonometryczne modelowanie marketing miksu, czyli o tym jak ekonometria rozpanoszyła się w marketingu

MediaCom
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Celem prezentacji będzie przedstawienie założeń i koncepcji ekonometrycznego modelowania marketing miksu w ujęciu metodologicznym, jak i biznesowym. MMM (marketing mix modeling) to metoda powszechnie stosowana przez największych marketerów do optymalizacji wydatków na działania marketingowe. Jest jednym z ciekawych przykładów zastosowania nauki w biznesie, a jednocześnie świadomość jej istnienia wydaje się mieć jeszcze potencjał do wzrostu.

Prelegent

Bartosz Kowalski — absolwent kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w warszawskiej SGH. 7 lat temu, jeszcze w trakcie studiów, rozpoczął pracę w MediaCom Business Science, gdzie obecnie kieruje 15-osobowym zespołem zajmującym się ekonometrią i data science.

17:00 - 18:30

Collateral management — historia, teoria i praktyka

State Street
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Prelekcja będzie odnosiła się do zagadnienia zarządzania zabezpieczeniami na rynku pozagiełdowym (OTC). Prelegenci przedstawią teoretyczne aspekty oraz genezę funkcji odnosząc się do zdarzeń rynkowych. Aspekty praktyczne zostaną zaprezentowane na podstawie pracy wykonywanej przez zespoły we Frankfurcie i Krakowie.

Prelegent

Dariusz Kowalski – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w finansach pracuje od 7 lat. Specjalizuje się w zarządzaniu zabezpieczeniami na rynku pozagiełdowym (OTC) oraz rozliczeniem transakcji (z ang. clearing and settlement).

Bartosz Poniedziałek – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zatrudniony w branży finansowej od 12 lat. Od 7 lat zaangażowany w organizowanie zespołów specjalizujących się w zabezpieczaniu transakcji na rynku pozagiełdowym (OTC).

18:30 - 20:30

Web scrapingu wybrane przypadki

eRka
Warsztaty PL
Opis warsztatów

Celem warsztatu będzie pokazanie, z jakimi problemami możemy spotkać się podczas scrapowania stron www. Warsztat pozwoli uczestnikom na uświadomienie sobie, jak różnorodne mogą być strony internetowe (w kontekście ich konstrukcji). Dzięki poznaniu niuansów związanych z web scrapingiem możliwe będzie zaoszczędzenie w przyszłości sporej ilości czasu i nerwów.

Podczas warsztatu omówione zostaną trzy aspekty:
- piękno języka css, czyli wyciąganie informacji z kodu strony (m.in. tagi, klasy, id, rodzice i dzieci, sąsiedzi)
- komunikacja ze stronami oraz nawigacja po nich (POST i GET);
- API, czyli jak zaoszczędzić sobie czas (niestety nie zawsze jest to prawdziwe).

Prelegent

Bartosz Sękiewicz — Matematyk zainteresowany tematyką data science. Organizator meetupa eRka. Wiceprezes zarządu Fundacji WHY R? Aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą ukierunkowaną na szeroko pojętą analizę danych. Web scrapingiem zajmuje się komercyjnie od ponad 3 lat.

WAŻNE: Aby w pełni skorzystać z tego wystąpienia należy pobrać oraz zainstalować R oraz RStudio. Dodatkowo należy zapoznać się z opisem pakietu rvest (https://github.com/hadley/rvest).

Dzień 2

09:00 - 09:45

Analizy statystyczno-ekonometryczne jako narzędzia poznawania prawdy

PAN
Prelekcja PL
Opis prelekcji

W wystąpieniu podniesione zostaną następujące zagadnienia: badania naukowe jako droga poznawania prawdy, klasyczne, „góralskie”, neopozytywistyczne oraz probabilistyczne rozumienie prawdy, statystyka jako narzędzie poznawania prawdy, metoda dedukcji i indukcji w naukach ekonomicznych, standardowa koncepcja teorii naukowych, problemy uogólniania wyników badań statystycznych, problemy budowy teorii naukowych.

Prelegent

Prof. zw. dr hab. Józef Pociecha — absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2006 r. jest Kierownikiem Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Za swoją pracę na rzecz Uczelni oraz nauki polskiej został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, oraz Medalem KEN. W swoich badaniach naukowych i dydaktyce reprezentuje szeroki wachlarz zagadnień z zakresu statystyki i demografii. Do nich należą metody statystyczno-ekonometryczne i taksonomiczne w analizie rynku i badaniach marketingowych. W jego pracach naukowych znaczącą rolę odgrywają metody analizy demograficznej wykorzystywane w badaniach demograficzno-społecznych.

10:00 - 11:30

Zastosowanie programu Tableau do analizy i wizualizacji danych w Motorola Solutions

Motorola
Warsztaty PL
Opis warsztatów

Podczas wykładu połączonego z warsztatami dowiemy się więcej o programie Tableau. Prelegenci opowiedzą o tym, jak wyglądało wdrożenie tego narzędzia w Motorola Solutions i w jaki sposób jest dziś wykorzystywane. W części warsztatowej uczestnicy będą mieli szansę przeprowadzić wizualizację przykładowego zbioru danych.

Prelegent

Marcin Paluch — od dwóch lat pracuje na stanowisku Supply Chain Analyst w Motorola Solutions Polska. Od około roku jego głównym narzędziem pracy jest program Tableau.
Poprzednio analityk ds. planowania w firmie LPP (brand Mohito), a wcześniej analityk sprzedaży w firmie 4F. Absolwent UEK Krakow.

Urszula Kotarba — Z wykształcenia bibliotekarz (Uniwersytet Jagielloński) i analityk danych (Politechnika Warszawska). Związana z Motorolą od lutego 2017 roku, gdzie pracuje w Supply Chain. Odpowiedzialna jest za kontrole przeprocesowanych zamówień oraz za przygotowywanie analiz danych związanych z procesami, w jakie są zaangażowane zespoły Supply Chain pracujące na rynek Ameryki Północnej oraz APAC.

WAŻNE: Aby w pełni skorzystać z tego wystąpienia należy pobrać oraz zainstalować darmową wersję programu Tableau Public.

12:00 - 13:30

Praktycznie o ekonometrii

Capgemini
Prelekcja PL
Opis prelekcji

W trakcie wykładu zostanie pokazane na prawdziwych przykładach jak wykorzystać wiedzę ze studiów w praktyce, analizę danych do budowania modeli ekonometrycznych oraz możliwości aplikacji DISCO, R, QlikSense do wizualizacji danych.

Prelegent

Katarzyna Wójcik — absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, matematyk z wykształcenia i zamiłowania. Wcześniej zainteresowana głównie teorią grafów i teorią algorytmów, teraz odkrywa podwoje statystyki i rachunku prawdopodobieństwa oraz ich zastosowania w machine learning. Pragmatyczna, uważna i niecierpliwa :) W Capgemini od 2014 roku, a od kilku miesięcy w zespole Data Science.

Łukasz Stefanik — absolwent Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie pracuje jako Data Science and Analytics Lead Consultant w Capgemini.

Paweł Majdosz — doktor nauk ekonomicznych, ekonometryk, entuzjasta programowania. Wieczny optymista, leniwy (homo oeconomicus :)). W przeszłości adiunkt na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. W 2008 roku zamienił spokojną pracę na uczelni na własną działalność. W tym czasie specjalizował się w budowaniu modeli rynków finansowych, prognozowaniu zmiennych ekonomicznych, a w ostatnich latach również AML. Od maja ubiegłego roku z Capgemini.

13:30 - 15:00

Pułapki analizy skupień

AGH
Warsztaty PL
Opis warsztatów

Celem analizy skupień jest wyodrębnienie z zadanego zbioru kilku grup elementów, które będę w miarę jednorodne. W ramach warsztatów zostaną zaprezentowane podstawowe metody i narzędzia analizy skupień, m.in. metoda k-średnich, metody hierarchiczne. Na przykładzie różnych zbiorów danych uczestnicy będą mogli przekonać się, że wyniki grupowania zależą od wielu czynników, o których czasami się zapomina. Uzyskany podział zależy nie tylko od własności rozważanych danych, ale również od odpowiedniego do nich doboru stosowanych narzędzi.

Prelegent

Dr Tomasz Wójtowicz — adiunkt w Samodzielnej Pracowni Zastosowań Matematyki w Ekonomii przy Wydziale Zarządzania AGH. Na co dzień prowadzi zajęcia dla studentów studiów 1. i 2. stopnia, m.in. z ekonometrii, finansowych szeregów czasowych czy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Jego publikacje naukowe bazują często na danych giełdowych, które bada pod kątem zależności długoterminowych, siły wpływu wybranych czynników, relacji między giełdami, analizy stóp zwrotu czy prognozowania.

WAŻNE: Aby w pełni skorzystać z tego wystąpienia należy pobrać oraz zainstalować R oraz RStudio.

15:30 - 17:00

BDO Reporting Suite — czyli w jaki sposób odpowiednio dobrane narzędzie może wspierać proces sporządzania skonsolidowanego sprawozdania w międzynarodowej grupie kapitałowej

BDO
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Sprawozdawczość finansowa nabiera rumieńców. W dobie globalizacji, funkcjonowania w gospodarce podmiotów działających na wielu rynkach, tworzących międzynarodowe grupy kapitałowe o wieloszczeblowej strukturze organizacyjnej i funkcjonalnej proces sprawozdawczości finansowej staje przed nowymi wyzwaniami. Coraz to nowe informacje dodatkowe, które muszą być wykazywane, coraz większe grupy kapitałowe, a co za tym idzie coraz więcej par spółek, które między sobą muszą uzgodnić transakcje wewnątrzgrupowe oraz coraz mniej czasu na przygotowanie tego powoduje, że kluczowym elementem całego procesu jest dobór odpowiednich narzędzi. Narzędzi, które pozwolą na przygotowanie rzetelnej informacji dostarczonej na czas i we właściwej formie.
Arkuszy kalkulacyjnych w działach finansowych i kontrolingowych nie zastąpi nic. Ale można je uzupełniać innymi narzędziami wykorzystując zalety popularnych Exceli ograniczając jednocześnie ich wady. I właśnie tak powstało BDO Reporting Suite — oparte o technologię IBM Planning Analytics, ale czerpiące garściami również z pakietu Microsoft Office (Excel, Word). I o tym chcemy porozmawiać.

Prelegent

Beata Wójciak-Dziechciarz — Ekspert w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych (polskie standardy rachunkowości, MSSF, konsolidacja) firm z różnych branż (w szczególności podmioty produkcyjne, usługowe i firmy handlowe), w tym również spółki giełdowe. Trener szkoleń w zakresie rachunkowości (MSSF, polskie standardy rachunkowości, konsolidacja).

Daniel Mordarski – Starszy Konsultant IT w BDO Solutions w Krakowie. Specjalista z zakresu analizy, wdrożeń i rozwoju systemów Business Intelligence (IBM Cognos TM1, IBM Planning Analytics, IBM CDM) oraz automatyzacji procesu konsolidacji grup kapitałowych w środowisku międzynarodowym.

17:00 - 18:30

Modele scoringowe z wykorzystaniem regresji logistycznej

Alior Bank
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Być albo nie być – każdy zna to pytanie, czy możemy natomiast uzasadnić odpowiedź twardymi liczbami? Z pomocą przychodzi narzędzie z dziedziny analizy danych jakościowych. Regresja logistyczna jest jednym z najpopularniejszych sposobów na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia. Na wykładzie przedstawiona zostanie koncepcja budowy modelu regresji logistycznej z kodowaniem typu Weight of Evidence, co pozwoli na zbudowanie pełnoprawnego modelu scoringowego.

Prelegent

Adrian Ochałek – Lider Sekcji Strategii Windykacyjnych, Alior Bank SA. Studiował Informatykę i Ekonometrię na AGH oraz ten sam kierunek na Uniwersytecie Ekonomicznym. Związany z Alior Bankiem od początku swojej kariery zawodowej (2013). Zaczynał jako analityk w dziale wsparcia sprzedaży, następnie pracował w dziale ryzyka kredytowego, a od 2015 roku zajmuje się tematyką strategii windykacyjnych. Od 2017 roku zarządza kilkunastoosobowym zespołem analityków. Główny zakres działalności – budowa, walidacja i utrzymanie windykacyjnych modeli scorignowych, data mining, big data, SQL development, analiza danych, budowa i utrzymanie narzędzi EUC oraz zarządzanie strategią windykacji portfela detalicznego Alior Banku.

18:30 - 20:30

Nic nowego — czyli Spark w Scali dla eRowców

eRka
Warsztaty PL
Opis warsztatów

Świat Big Data rządzi się swoimi prawami. Wiele narzędzi, które z sukcesem spisują się w analizie małych i średnich zbiorów danych, zwyczajnie nie daje rady, gdy próbujemy przepuścić przez nie dziesiątki, czy nawet setki gigabajtów. W takim przypadku lepiej skorzystać z dedykowanych rozwiązań, które zostały specjalnie zaprojektowane, by radzić sobie z ogromem danych, a najlepiej wykorzystać Sparka, który w niejednych bojach został już sprawdzony.

Spark udostępnia 4 podstawowe interfejsy: Java, Python, R i Scala. Z punktu widzenia analityka korzystającego z R oczywiście najlepszym wyborem wydaje się R (mamy pakiet sparklyr od RStudio). Istnieje jednak pewne prawdopodobieństwo, że reszta zespołu nie będzie zaznajomiona z R, co może nieco utrudnić współpracę. Jednak w takim przypadku warto spróbować Scali, która jest znacznie częściej wykorzystywana w BigData. Oczywiście spotkanie z innym językiem programowania z początku bywa problematyczne, ale na szczęście Spark w Scali ma pewne części wspólne (na poziomie koncepcyjnym) z eRowym dplyrem i można się w nim dosyć szybko odnaleźć. I właśnie o tym będzie ten warsztat — jak wiedzę zdobytą w R, przenieść na grunt Sparka.

Prelegent

Zygmunt Zawadzki — Z zamiłowania statystyk i trochę programista. Od ponad siedmiu lat mocno związany z R – przez co nigdy nie nauczył się Excela... Z tego powodu nie może sobie wpisać w CV – „Znajomość pakietu Office” (jak sam twierdzi, jest to raczej powód do dumy…). Czas wolny poświęca na działanie w ramach eRki (Entuzjastów R Krakowska Alternatywa) promując R gdzie tylko się da. Ostatnio trochę czasu poświęca BigData, a szczególnie Sparkowi.

WAŻNE: Aby w pełni skorzystać z tego wystąpienia należy pobrać oraz zainstalować R oraz RStudio.